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股市凯利凯利公式在股市的应用凯利公式在炒股中的应用佚名2016-凯利公式在股市的应用：凯利公式是世界上著名的投资公司，是指在一定的赌局当中拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的一个计算公司，一般运用到游戏中应该投注的资金比例。凯利公式在炒股中的应用也能帮助投资者赚钱。什么是凯利公式简单的说，凯利公式就是如上图的一个计算公式。以赌马为例，我们有一个确切的消息认为其中有一匹马有很大的机会获胜，这匹马的名字叫做小蓉。赔率就是我们押一块钱能赚多少钱回来，如果赌马的规则是我们押一块钱只要押对了就赚一块钱（赔率是1赔1），押错了就亏掉所有本金，那么这个公式的分子部分，实际上就是我们对这次赌博的历史预期年化收益。也就是说如果我们的预期是合理的，那么这个公式就衡量了历史预期年化收益在赌注预期年化收益中的占比，一个理性的人只应当为自己的合理预期买单。而假如我们知道小蓉获胜的概率是60%，那么用这个公式算，

盈利100%。50%的概率产生-0。5，表示亏损50%。第三第四列分别是在仓位为100%和50%下每次赌局之后所拥有的资金。仔细对比两张图可以发现结论一，亦即在经过相同次的局数之后，最后的结果只与在这些局数中赢的局数的数量和输的局数的数量有关，而与在这些局数中赢的局和输的局的顺序无关。例如在上两幅图中，同样进行了4局，同样每幅图中赢了两局输了两局，但是第一张图的输赢顺序是赢输输赢，第二张图的输赢顺序是输赢赢输。它们最终的结果都是一样的。当然这个结论非常容易证明（乘法交换律，小学生就会），这里就不证明了，上面举的两个例子足够大家很好的理解。那么既然最终的结果和输赢的顺序无关，那么我们假设赌局2如实验2。2一样进行下去，看下图：我们假设赌局的胜负是交替进行的，由于结论一，从长期来看这对结果资金没有任何影响。

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股市凯利交易盈利与凯利公式上一讲说到了资金管理这个核心，这一讲我想详细说说一个公式。金融永远离不开数学。应该是净赔率）；p为获胜率；q为落败率，凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息的du徒在du马时的问题。du徒希望决定最佳的du金额，而他的内线消息不需完美（无杂讯），即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随後被香农的另一名同僚爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中。凯利公式翻译成普通话就是：在一个概率与赔率明确的du局中，怎么安排每一次下注额才能在这个du局中实现利益最大化。举例而言，若一du博有40%的获胜率（p=0。4，而du客在赢得du局时，可获得二对一的赔率（b=2），则du客应在每次机会中下注现有资金的10%（f*=0。1），以最大化资金的长期增长率。凯利公式适合金融交易吗？凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计，后来被引用于du二十一点上去，麻烦就出在一个简单的事实，

股票投资而言，我们不可能一次就亏完所有的本金（当然有杠杆另当别论），如果我们每次有p的概率盈利，那么盈利后我们的资金额就是本金×（1+盈预期年化利率*投资比例），而相反当出现1-p的亏损概率时，我们亏损后的资金额度为本金×（1-亏损率*投资比例）。作为股市的长期投资者，我们的目标是总预期年化收益的几何平均值最大，于是就可以得到下面这个结果，这个结果就是凯利公式在股市的应用：凯利公式在股市应用中的好处：1、名义上Kelly公式可以让我们破产的概率为0；2、只用考虑当前的盈利几率和本金额度就好；3、方便我们在风险水平和历史预期年化收益率间进行权衡调整。凯利公式在股市的运用弊端：1、