[合成卖出股票策略]期权合成股票策略

时间:2020-11-12 11:43:40 作者:www.sddlys.com

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A.备兑开仓策略B.保护性买入认沽策略C.双限策略D.合成期货多头策略您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:4.()能降低风险但也相应增加了成本。与之相比()既可以规避风险,又可以相对的降低策略成本。A.备兑开仓策略,双限策略B.备兑开仓策略,保护性买入认沽期权策略C.保护性买入认沽期权策略。双限策略D.保护性买入认沽期权策略,备兑开仓策略您的答案:C题目分数:10此题得分:10.0批注:5.当股市出现重大利空。预计后市股价将剧烈下跌,下列操作策略中相对最佳的选择是()。

A.合成期货多头策略B.合成期货空头策略C.备兑开仓策略D.保护性买入认沽期权策略您的答案:B题目分数:10此题得分:10.0批注:二、多项选择题6.以下关于备兑开仓期权交易策略的说法正确的是()。A.卖出虚值认购期权,行权价高于标的股票现有价格,如认购期权到期行权,可以行权价卖出持有的股票,从而获得股票价差收益B.卖出认购期权可以获得一笔权利金收益C.最大损失为购买股票的成本与卖出股票认购期权的权利金收入之差D.备兑开仓策略可以降低持股成本您的答案:A。CBD题目分数:10此题得分:10.0批注:7.在震荡行情下可选择的期权组合策略有()。

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一个月到期时,李阿姨所持有的组合情况如下:熊市价差期权策略在熊市行情中。投资者的预期通常可以分为两类:预期思路强烈看跌最大限度获得收益。损失可适当忽略温和看跌确保有限收益,预期后市股票价格将大跌,有什么好的策略么。

在强烈看跌的情况下,可以尝试采用“合成期货空头”策略,这个策略与前面提到的“合成期货多头”策略正好相反。就是构想一个期权组合,这个组合的收益类似于“个股期货空头”,杠杆做空个股,合成期货空头组合构建1、因强烈看空现货股票。所以买入一份股票认沽期权(建议平值)。

2、同时预计股票下跌导致认购期权的行权可能性降低。于是售出一份具有相同到期日相同行权价的股票认购期权(建议平值)赚取佣金。以增强收益,股价合成期货空头案例假设李阿姨使用合成期货空头策略。她现在以1.5元的价格(权利金)买入1份30天到期行权价格为50元的平值股票认沽期权。然后以1.8元的价格卖出一份30天到期行权价格为50元的平值股票认购期权。

价为3.014元/份,给予这一市场预期,老王构建了合成股票多头组合:买入10张50ETF购11月2950合约。卖出10张50ETF沽11月2950合约。7%×行权价格),行权价格]×合约单位标的前收盘价为3.008元。认沽期权前结算价为0.0241元成本对比:若直接买入10万份50ETF。则初始成本为3.014x100000=301400元若采用合成股票多头策略。所需成本为=0.38506x10000x10+(0.0875-0.0215)x10000x10=45106元(38506元是构建该策略的所需保证金)合成股票策略所需成为仅为直接买入标的证券成本的14.97%。共节省了256294元的资金,在确保保证金足额的前提下,多余资金可做再投资获取收益。

合成卖出股票策略-解惑篇 花非花,雾非雾,用期权合成多头真的是股票多头本身吗

从希腊字母的角度说,就是卖出认沽的正theta要小于买入认购的负theta。所以两者一相加,合成多头策略的theta依然为负。您可以牢记这一点,对于任何一个期权组合,负theta=亏时间价值,正theta=赚时间价值。

下面这张图就是在软件上的一个简单模拟,告诉您合成多头策略的总theta是负的!直接买入标的后,您不会面临任何保证金追缴,或是强行平仓的问题,所以只要您自己不想抛售这个标的,那么您的持仓状态一直就不会改变。

然而合成标的多头就不是这样了,由于用期权合成的多头含有卖出认沽的头寸。卖出期权是需要缴纳保证金的,如果标的价格持续下行,保证金在某一天不够了,那就会面临卖出认沽头寸被经纪商强行平仓了。于是您的持仓结构改变了,从合成股票多头一夜之间变成了买入认购期权的头寸。不仅如此您在卖出认沽上的浮亏变成了实际的亏损,如果后续标的无法涨回去,买入认购的头寸无法翻盘盈利的话,整个策略在到期日基本上就是亏损了。

合成卖出股票策略-期权培训第四讲 组合策略入门40页

操作上牛市价差也是“买低卖高”,即买入较低行权价的认沽期权,同时卖出较高行权价的同月认沽期权;熊市价差也是”买高卖低“。即买入较高行权价的认沽期权,同时卖出较低行权价的同月认沽期权价差组合中两腿成交相距时间不宜过长。若投资者操作时义务仓一腿先成交,而另一腿未成交时,可及时以稍差的价位成交另一腿,以避免风险敞口的暴露。买低行权价认沽期权卖高行权价认沽期权牛市认沽价差策略花剑式剑诀基础组合策略一:牛/熊市价差策略基础组合策略二:合成股票策略基础组合策略三:跨式、勒式策略目录-22-合成股票多头的动机假设目前50ETF的每股为2.360元。

看多后市想买入10万50ETF,可需要23.6万元的成本怎么办?有没有一种办法,能让我降低做多成本,提高资金使用效率,合成股票多头,实现低成本做多后市。++合成股票多头的盈亏图相当于股票多头买入认购期权卖出认沽期权-23-卖出认沽期权买入认购期权++相当于股票多头合成股票多头的盈亏图优势:总成本=卖出认沽保证金成本+买入认购的权利金成本-卖出认沽的权利金收入。远低于直接买入的成本。

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