15分钟日内波段系统设计方案

时间:2020-08-18 13:36:50 作者:www.sddlys.com

15分钟日内波段系统设计方案

1、 系统描述;

2、 方向定义;

3、 品种选择和强弱划分;

4、 开仓交易条件设置;

5、 头寸和风险管理方案;

6、 加仓管理;

7、 平仓条件设置及启动方案;

8、 交易评估表;

9、 交易统计检验;

1、 系统描述;

本系统是日内波段交易系统,交易周期采用15分钟K线,在交易决策上按照:方向+强弱+条件的思路设计,首先区分哪些是符合方向可以做,哪些是不符合方向不能做,其次,选择活跃有振幅的品种;同时,对品种的强弱进行划分,力求符合买强空弱的原则。最后,在符合方向定义和品种选择的前提下,我们再加上交易条件,明确我们何时可以做。

在头寸和风险管理,通过一定的方案设计,让交易能够自带优势,呈现出正期望值的特征。同时,在账户处于有利状态下会进行增量交易,基本思路是稳中求进,步步为营。

在平仓方案设计上,会给出几种平仓条件,尽力保证账户的稳定性。

最后根据系统的交易统计 数据对系统进行完善和优化,并利用系统去实现交易目标。

2、 方向定义;

用1小时线MA60定义大方向;

用15分钟线MA60定义中期方向(交易方向);

用5分钟MA60定义小方向;

按15分钟交易周期来定义大、中、小分别是MA240,MA60,MA20.

定义之后会 存在两类情形:共振型和过渡型;

1、 当小中大三个方向一致时,属共振型,是使用频率最高的情形;

2、 当小方向与中方向一致时,属过渡型,可作为平仓的一种信号,反向开仓需谨慎,频次低于1/3;

3、 当小方向与大方向一致时,属过渡型,多在调整结束时出现,开仓需谨慎,频次低于1/3;

确保每笔交易的都满足短期方向的定义,且仅当小方向符合中、大方向之一或全部符合才能开仓。

通过方向的定义之后,可以很明确区分哪些可以做,哪些是不可以做,从而保持最大限度的顺势交易。

3、 品种选择和强弱划分;

品种选择的原则:1、成交量/持仓量>1(指数)

2、日平均振幅>2%;

强弱划分原则:品种顺应主要方向并且在板块里属于领导型品种;相对价格水平,比其他品种顺向维持的更高或者更低。

用小、中、大方向量化则为:价格离中 、大方向远,并且强/弱势维持。

4、 开仓交易条件设置;

开仓的基本思想是市场从收敛到发散,从无方向到重新有方向的过程;本质上属于盘整突破型。

窄幅整理:整理幅度在1%以内,>10根K,

以价格突破平台整理高低点为入场条件,止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

宽幅整理:整理幅度1%-3%,>15根K;

以价格突破平台整理高低点为入场条件,止损设置在反向高低点。可增加成交量及后一根K的确认。

5、 头寸和风险管理方案;

头寸和风险管理的基本思想是让风险发生在小的头寸规模上,让利润发生在大的头寸规模上。符合赢冲 亏损的基本原则。

头寸和风险采用固定金额来设置(初始风险值R),单笔交易的风险采用固定金额R,根据开仓价与止损价格倒推来计算开仓手数。

明确当天的总体风险额度,比方3000,

可以分为两到三次试探机会,确保可以有足够的机会捕捉行情,当天产生盈利后,可以将盈利增加到风险额度中,扩大经营。当盈利达到一个风险额度时要保证账户不亏损;当盈利达到两个风险额度时,要保证账户获得一个风险额度的盈利。

6、 加仓管理;

1、加仓的基本原则是市场有满足加原有仓位和新开仓的开仓条件。头寸和风险管理参考新开仓的规则。

2、加仓的条件是:当且仅当第一笔头寸盈利超过其风险额度两倍时,才可以加仓或者新开第二笔头寸;第三笔头寸参考第二笔头寸的原则;其原理是确保风险只发生在第一笔头寸上,当市场日内出现延续性波段时,头寸上去后可以获得不错的回报。

七、平仓条件设置和启动方案;

平仓可分为以下五个条件:

1、 市场出现加速时的主动减仓或平仓;

2、 市场出现反向开仓条件;

3、 15分钟线MA60被击穿;

4、 反向高低点突破;

5、 15分钟线MA20被击穿;

平仓的最低要求是15分钟线MA20被反向击穿;当市场仅有一个平仓条件时可以酌情处理,但当市场同时满足两个平仓条件时应该平仓。

八、交易评估表;

交易的基本模式是:方向+强弱+条件;为了更客观合理的交易机会进行评估,特制作交易评估表,可以更简单的锁定交易机会的范围。

九、交易统计检验;

对一个交易系统的评估,并且根据统计检验结果来对系统进行完善和优化,主要获取的参数包括:最大连续回撤、成功率、平均乘数、最大盈利等;这方面内容,可以在后期逐步完善。

市场有风险,投资需谨慎。不提供任何操作建议,操作风险由个人承担。

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